Técnicas de predicción

Contenidos

TEMA 1: Introducción a los procesos estocásticos y las series temporales:

Parte 1. Introducción a los procesos estocásticos: Cadenas de Markov

Parte 2. Introducción a los procesos estocásticos: Procesos de saltos puros

TEMA 3: Modelización de series temporales mediante modelos univariantes estacionarios y no estacionarios

TEMA 4: Criterios de selección de modelos y predicción

TEMA 5: Introducción al análisis de datos de panel

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Es esta asignatura se hace una introducción a los procesos estocásticos y al tratamiento de series temporales. La asignatura comienza revisando los procesos estocásticos más importantes y revisando sus principales características. Después se centra en el tratamiento de series temporales y su modelización mediante la metodología Box-Jenkin.

Esta asignatura se imparte en el tercer curso del Grado en economía.